1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Риск-менеджмент поможет зарабатывать на рынке криптовалют даже в период больших коррекций. Продолжаем рассматривать основные риски, которые должны быть описаны в алгоритме риск-менеджмента.
Риск на месяц. Данный риск определяет размер потерь, допустимых за один месяц, например, не более 20% от депозита. Зачем необходимо данное ограничение? Торговая система может попасть на глобальный перелом тренда или смену экономического цикла в мировой экономике. Перед этим мог быть длительный «бычий рынок», цены росли, на рынке присутствовал оптимизм, и торговая система приносила прибыль. Но рынок может измениться на затяжную «медвежью фазу», цены начнут падать, в новостях появится сплошной негатив, и торговая система может начать приносить убытки. Такое состояние рынка может продолжаться несколько месяцев или лет. Чтобы не терять много, нужно остановиться в начале таких перемен. Если достигнут предельный риск на месяц, то торги лучше остановить и заняться анализом ситуации. Стоит проанализировать статистику торговли, новостной фон, макроэкономические показатели, попытаться разобраться в причинах. Если рынок не изменился, то со следующего месяца можно возобновлять торги. Если на рынке произошли кардинальные перемены, тогда лучше приостановить торги по данной системе. Хорошо, если у трейдера есть портфель торговых систем, тогда остановка одной торговой системы не должна сильно повлиять на торги.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Возможно, на рынке началась полноценная нисходящая коррекция. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
17.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 43025
18.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 43335
РОС переместился вверх, цена ниже двух уровней максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Цена продолжает находиться ниже всех трех ЕМА, все три тренда совпадают. Сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – неопределенная, тело маленькое, тени маленькие. Можно продавать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – SELL.
Общий вывод: 19.05.21 – можно продавать биткоин, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам – Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD – которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Продолжаем удерживать сделку на продажу биткоина, стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня, часть прибыли уже зафиксирована.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как-тейк профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
